Grundsätzlich ist der Weg einen login bereitzustellen, der beste über Sessions. Die PHPSESSID die an jedem Link dranhängt kann nur, einmal als Cookie gespeichert werden oder eben an den Links dran hängen.
Ob das so oder so gemacht wird, ist teilweise eine Einstellung in der php.ini oder ob der Browser den Cookie annimmt.
Wenn du mal hier guckst:
http://de.php.net/manual/de/function.session-start.php
session_start, startet die Session bzw. übernimmt die alte die über GET, POST oder Cookie!!! übergeben wurde.
Ich denke mal, du hast irgendwo einen Fehler drin bzw. das Tutorial noch nicht ganz verstanden.
Erklär mal noch ein bissel mehr und zeig deinen Code dann kann man dir vielleicht eher helfen.
Ciao Ephraim